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富国新兴产业股票型证券投资基金二0一八年年度

时间:2019-03-30 16:14

来源:未知作者:admin点击:

  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  注:本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

  中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数。中证800指数的成份股由中证500指数和沪深

  300指数成份股一起构成。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  2、本基金于2015年3月12日成立,建仓期6个月,从2015年3月12日起至2015年9月11日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于

  2001年3月从北京迁址上海。2003年9月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。

  目前,公司注册资本金5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、

  特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全

  券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股

  票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红

  资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国

  (QDII)、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  2018年宏观经济发生了比较剧烈的变化,经济从一季度GDP增长6.7%到四季度GDP增长6.4%逐季下滑,主要是上半年国内去杠杆背景下流动性压力较大,海外贸易摩擦有一定的影响,房地产价格上涨得到有效控制,下半年在政策的逐步边际放松下,金融市场流动性逐步宽裕,但是在经济增长放缓,企业盈利放缓的预期下,市场整体呈现连续下跌的趋势。本基金在前三季度仓位偏高,

  同时地产产业链上的家具家电以及电子板块配置较多,受地产景气下行以及手机消费放缓的影响较大,相关个股表现不佳,第四季度进行了仓位和结构的调整。

  截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.957元;份额累计净值为0.957元;本报告期,本基金份额净值增长率为-32.32%,同期业绩比较基准收益率为-21.06%

  展望2019年,经济放缓的压力仍然较大,市场对经济企稳的时间点有一定的分歧,企业盈利预计会受经济放缓的影响,本基金将除了配置部分长期成长股外,主要配置一些低估值高股息率的个股,重点会关注逆周期行业和宏观领先型行业。

  本基金选择基本面优质的公司,注重公司的核心竞争力和护城河,重视公司业绩的持续性和质量,重视公司的企业家精神、公司治理和股权文化,长期持有分享企业成长的收益。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

  本报告期内,本基金托管人在对富国新兴产业股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

  本报告期内,富国新兴产业股票型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国新兴产业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国新兴产业股票型证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国新兴产业股票型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.957元,基金份额总额

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的

  证券代码证券名称成功认购日 可流通日 流通受 认购期末估 数量 期末 期末 备

  30日实施2017年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增

  注:截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,439,723,918.19元,属于第二层次的余额为人民币50,145.80元,属于第三层次余额为人民币2,464,394.79元(于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币2,852,021,438.10元,属于第二层次的余额为人民币36,889,617.34元,属于第三层次余额为人民币

  对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动情况如下:

  上年度末余额人民币149,644,676.42元,2018年度转入第三层次人民币

  0.00元,转出第三层次人民币154,888,285.67元,当期计入损益的利得或损失总额人民币-2,262,195.96元,购买人民币9,970,200.00元,卖出人民币

  0.00元,本期末人民币2,464,394.79元,本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动人民币-1,088,467.09元。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  8.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

  股份有限公司(以下简称“公司”),由于公司存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实,中国银监会于2018年2月12日对公司处以罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元的行政处罚。

  本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为16年。

  2018年10月,公司收到上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》以及对相关负责人的警示。公司对此高度重视,成立专项整改小组逐条落实整改要求,强化公司内控制度建设和合规管理措施,进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。

  除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

  券商名称 单元 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 成交总 佣金 总量的备注

  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元:西南证

  券(61042),华金证券(35274),国开证券(007200)。本报告期本基金新增券商交易单元:国盛证券(35569、006299)。

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